La divergencia de convergencia MACD (MACD), inventada en 1979 por Gerald Appeal, es uno de los indicadores técnicos más populares en el comercio. El MACD es apreciado por los comerciantes de todo el mundo por su sencillez y flexibilidad, ya que puede ser utilizado como indicador de tendencia o impulso. La divergencia comercial es una manera popular de usar el histograma MACD (que explicamos a continuación), pero, por desgracia, el comercio de divergencia no es muy preciso - falla más de lo que tiene éxito. Para explorar lo que puede ser un método más lógico de negociar la divergencia de MACD, miramos usando el histograma de MACD tanto para señales de entrada comercial como para señales de salida de comercio (en lugar de sólo entrada) y cómo los comerciantes de divisas están posicionados de manera única para aprovechar tal estrategia. MACD: Una visión general El concepto detrás del MACD es bastante directo. Esencialmente, calcula la diferencia entre los medias móviles exponenciales de 26 días y 12 días (EMA). De los dos promedios móviles que componen el MACD, el EMA de 12 días es obviamente el más rápido, mientras que el de 26 días es más lento. En el cálculo de sus valores, ambas medias móviles utilizan los precios de cierre de cualquier período que se mide. En el gráfico de MACD, un EMA de nueve días del MACD se traza también, y actúa como un disparador para las decisiones de compra y venta. El MACD genera una señal alcista cuando se mueve por encima de su propia EMA de nueve días, y envía una señal de venta cuando se mueve por debajo de su EMA de nueve días. El histograma MACD es una representación visual elegante de la diferencia entre el MACD y su EMA de nueve días. El histograma es positivo cuando el MACD está por encima de su EMA de nueve días y negativo cuando el MACD está por debajo de su EMA de nueve días. Si los precios suben, el histograma crece a medida que la velocidad del movimiento de precios se acelera y se contrae a medida que el movimiento de precios se desacelera. El mismo principio funciona a la inversa ya que los precios están cayendo. Vea la Figura 1 para un buen ejemplo de un histograma MACD en acción. Figura 1: Histograma del MACD. A medida que la acción del precio (parte superior de la pantalla) se acelera hacia abajo, el histograma del MACD (en la parte inferior de la pantalla) hace nuevos mínimos El histograma del MACD es la razón principal por la que muchos comerciantes confían en este indicador para Medir el impulso. Porque responde a la velocidad de movimiento de precios. De hecho, la mayoría de los comerciantes utilizan el indicador MACD con más frecuencia para medir la fuerza de la movida de precios que para determinar la dirección de una tendencia. (Para obtener más información, vea Momentum Trading with Discipline.) Divergencia comercial Como mencionamos anteriormente, la divergencia comercial es una forma clásica en la que se utiliza el histograma MACD. Una de las configuraciones más comunes es encontrar puntos de gráficos en los que el precio hace un nuevo columpio alto o un nuevo swing bajo. Pero el histograma MACD no lo hace, lo que indica una divergencia entre el precio y el impulso. La figura 2 ilustra un comercio típico de divergencia. Figura 2: Un comercio de divergencia típica (negativa) usando un histograma MACD. En el círculo de la derecha en el gráfico de precios, los movimientos de precios hacen un nuevo swing alto, pero en el punto circundado correspondiente en el histograma MACD, el histograma MACD no puede superar su máximo anterior de 0,3307. (El histograma alcanzó este máximo en el punto indicado por el círculo inferior izquierdo). La divergencia es una señal de que el precio está a punto de revertir en el nuevo máximo y, como tal, es una señal para que el comerciante entre en Una posición corta. Fuente: Fuente: FXTrek Intellicharts Desafortunadamente, el comercio de divergencia no es muy preciso, ya que falla más veces de lo que tiene éxito. Los precios suelen tener varias ráfagas finales hacia arriba o hacia abajo que dejan de parar y obligar a los comerciantes fuera de posición justo antes de que el movimiento realmente hace un giro sostenido y el comercio se convierte en rentable. La figura 3 muestra una divergencia típica. Que ha frustrado a decenas de comerciantes a lo largo de los años. (Para obtener más información, consulte Utilización de tapas dobles y fondos dobles en el comercio de divisas.) Figura 3: Una falsificación típica de divergencia. La divergencia fuerte es ilustrada por el círculo derecho (en la parte inferior del gráfico) por la línea vertical, pero los comerciantes que fijaron sus paradas en colmos del oscilación habrían sido sacados del comercio antes de que girara en su dirección. Una de las razones que los comerciantes a menudo pierden con esta configuración es que entrar en un comercio de una señal de la MACD indicador, pero la salida basada en el movimiento en el precio. Dado que el histograma MACD es un derivado del precio y no es el precio mismo, este enfoque es, en efecto, la versión comercial de mezclar manzanas y naranjas. Uso del histograma MACD para entrada y salida Para resolver la inconsistencia entre entrada y salida. Un comerciante puede utilizar el histograma MACD tanto para la entrada comercial como para las señales de salida comercial. Para ello, el comerciante que negocia la divergencia negativa toma una posición corta parcial en el punto inicial de la divergencia, pero en vez de fijar la parada en el colmo más cercano del oscilación basado en precio, él o ella paran hacia fuera el comercio solamente si el alto de El histograma de MACD excede su oscilación anterior alto, indicando que el momento está realmente acelerando y el comerciante está realmente incorrecto en el comercio. Si, por otra parte, el histograma MACD no genera un nuevo swing alto, el comerciante añade entonces a su posición inicial, obteniendo continuamente un precio medio más alto para el corto. Los comerciantes de divisas están en una posición única para aprovechar esta estrategia, porque con esta estrategia, cuanto mayor sea la posición, mayores serán las ganancias potenciales una vez que el precio se invierta - y en Forex (FX), puede implementar esta estrategia con cualquier tamaño de posición y no Tienen que preocuparse por influir en el precio. (Los operadores pueden ejecutar transacciones tan grandes como 100.000 unidades o tan poco como 1.000 unidades para el mismo spread típico de tres a cinco puntos en las parejas principales). En efecto, esta estrategia requiere que el comerciante a la media como los precios se mueven temporalmente contra él o su. Esto, sin embargo, no suele considerarse una buena estrategia. Muchos libros de comercio han derisively dubbed tal técnica como la adición a sus perdedores. Sin embargo, en este caso, el comerciante tiene una razón lógica para hacerlo - el histograma MACD ha mostrado divergencia, lo que indica que el impulso está disminuyendo y el precio pronto puede cambiar. En efecto, el comerciante está tratando de llamar al farol entre la fuerza aparente de la acción de precio inmediato y las lecturas MACD que indican la debilidad por delante. Sin embargo, un comerciante bien preparado que utiliza las ventajas de los costos fijos en FX, mediante un promedio adecuado del comercio, puede soportar las reducciones temporales hasta que el precio se convierte en su favor. La Figura 4 ilustra esta estrategia en acción. Figura 4: El gráfico indica donde el precio hace los máximos sucesivos pero el histograma de MACD no - prefigurando la declinación que viene eventual. Mediante el promedio de su corto, el comerciante finalmente gana un beneficio guapo como vemos el precio haciendo una reversión sostenida después del punto final de la divergencia. Fuente: Fuente: FXTrek Intellicharts La línea de fondo Al igual que la vida, el comercio rara vez es blanco y negro. Algunas reglas que los comerciantes están de acuerdo a ciegas, como nunca añadir a un perdedor, se puede romper con éxito para lograr beneficios extraordinarios. Sin embargo, es necesario establecer un enfoque lógico y metódico para violar estas importantes reglas de gestión del dinero antes de intentar obtener ganancias. En el caso del histograma MACD, el comercio del indicador en lugar del precio ofrece una nueva forma de intercambiar una vieja idea - divergencia. La aplicación de este método al mercado de FX, que permite la escala sin esfuerzo de las posiciones, hace esta idea aún más intrigante para los comerciantes de día y los comerciantes de la posición alike. Learn Forex: Comercio con MACD El indicador de convergencia / Divergence Media móvil, a menudo llamado sólo lsquoMACD, rsquo Es generalmente uno de los primeros aprendidos por los nuevos comerciantes, y en muchos casos - este es uno de los primeros osciladores que los comerciantes se aplicarán a su gráfico. Por desgracia, MACD no funciona todo el tiempo (que es algo que se puede decir acerca de cada indicador basado en la información de precios anteriores) y como tal, muchos nuevos comerciantes a menudo evitan MACD después de notar que no todas las señales se han producido de manera productiva. En esta serie de dos partes, wersquore va a ver cómo se construye MACD, así como un ajuste de entrada adicional que puede permitir a los comerciantes a tomar una mejor ventaja de wersquoll indicador a continuación, pasar a mirar a 3 estrategias específicas que los comerciantes pueden mirar Uso con MACD en nuestro artículo siguiente, tres estrategias simples para MACD. Lo que hace MACD MACD es un indicador muy lógico, y hace exactamente lo que el nombre describe: Mide la relación espacial de 2 promedios móviles exponenciales. Las entradas predeterminadas más comunes para MACD están utilizando EMARsquos de 12 y 26 períodos - junto con la línea lsquosignalrsquo de 9 períodos. Por ahora - solo debemos centrarnos en la propia línea MACD, que es simplemente la diferencia entre los 12 y los 26 periodos EMA (usando entradas por defecto). En los mercados de tendencia descendente, el promedio de movimiento rápido se moverá hacia abajo más rápido que la media móvil lenta. Como el promedio móvil rápido lsquodivergesrsquo de la media móvil lenta, MACD ilustrará esa relación. Y en los mercados de tendencia ascendente, el EMA de 12 periodos debe moverse más rápido que el EMA de 26 periodos. Como tal, el MACD se moverá más alto para expresar esta creciente diferencia entre los Periodos de 12 y 26 Periodo de Media Móvil. El siguiente gráfico ilustrará esta relación, con las EMA de 12 y 26 periodos aplicadas en la tabla junto con MACD usando 12 y 26 periodos (la línea de señal se eliminó para ejemplos). Creado por James Stanley Tenga en cuenta que el MACD ayudó a los comerciantes a notar el cambio de tendencia desde una etapa muy temprana, como las cajas azules anteriores comenzó antes de la tendencia bajista estaba completamente terminado. Esta es una parte clave del indicador, y algo que profundizaremos más profundamente en con nuestro próximo artículo sobre 3 estrategias de MACD: Usar MACD como lsquotriggerrsquo en comercios. Pero antes de llegar a eso, usted probablemente notó la lsquo0rsquo línea dibujada en el indicador MACD en el gráfico anterior. Esta es una parte clave del indicador, ya que nos muestra cuando no hay diferencia entre los EMARs. El MACD cruzará la línea cero, ya que el Promedio móvil rápido interceptará el Promedio móvil lento. La imagen de abajo se ilustrará con más detalle: Creado por James Stanley La línea de señal Como vimos anteriormente, MACD puede ser útil para notar los posibles cambios de tendencia en las primeras etapas de un par de divisas mudan de moneda. Sin embargo, si esperamos un crossover de línea lsquo0 (MACD para cruzar la línea lsquo0rsquo), estamos negociando esencialmente un Crossover de Media Móvil - que es inherentemente rezagado del mercado y puede no ser el punto óptimo de entrada. Aquí es donde entra en juego el lsquoSignal Linersquo. La línea de señal es simplemente un promedio móvil construido sobre el valor de la línea MACD. De forma predeterminada, este valor se establece normalmente en 9 períodos. Basándose en la relación de la propia línea MACD, los comerciantes a menudo buscan oportunidades de entrada cuando MACD cruza la línea de señal. Cuando la línea MACD cruza ABOVE y OVER la línea de señal, se mira como una señal a BUY. Cuando MACD cruza por debajo de la línea de señal, a menudo se mira como una señal a SELL. Creado por James Stanley Como se puede ver en el gráfico anterior, algunas de estas señales MACD habría funcionado maravillosamente, mientras que otros dejan algo que desear. Esto pone de relieve la razón por la que los comerciantes a menudo quieren mirar a otros indicadores o mecanismos de decidir qué señales tomar o que ignorar. Vamos a repasar esto en profundidad con el artículo tres estrategias simples para el comercio con MACD. Pero, una alternativa para los comerciantes es simplemente utilizar diferentes insumos. Esto puede lograr el objetivo de ralentizar o acelerar el MACD a las preferencias individuales traderrsquos. En un esfuerzo por seguir más de cerca la relación entre las líneas MACD y Signal, los comerciantes pueden seguir el lsquoHistogram, rsquo que es simplemente un gráfico de barras trazado alrededor de la línea lsquo0rsquo para indicar la relación entre el MACD y las líneas de señal. Observe en el gráfico de abajo - cuando MACD cruza la línea de señal, el histograma cruzará apropiadamente la línea lsquo0rsquo. Cuando el MACD cruza y sobre la señal, el histograma subirá sobre la línea lsquo0rsquo - y cuando MACD cruza abajo y debajo de la señal, el histograma caerá debajo de la línea lsquo0rsquo. Creado por James Stanley Las entradas MACD predeterminadas de 12, 26 y 9 son las configuraciones más comunes para el indicador. (El MA rápido se enumera primero, seguido por el MA lento, seguido por la entrada de la línea de señal). Sin embargo, esto puede no ser favorable a los objetivos de los comerciantes, estos insumos pueden generar demasiadas señales de calidad cuestionable. Los comerciantes que buscan recibir señales exclusivamente del MACD, sin ningún indicador adicional para ayudar en las tendencias de calificación o momento, suelen ser mejor servidos por la desaceleración del indicador usando medias móviles de más largo plazo en los insumos. Un conjunto común de insumos para lograr este objetivo son los insumos de 21, 55 períodos. El gráfico siguiente muestra la diferencia entre el incumplimiento de 12, 26 y 9 (arriba) con las entradas de 21, 55 y 9 (a continuación). Observe que el indicador MACD a continuación da menos señales, con el objetivo de que cada señal sea más confiable. Creado por James Stanley --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, por favor haga clic aquí. Aprender Forex: Tres estrategias simples para el comercio MACD En nuestro artículo anterior, Trading with MACD. Vimos que este indicador utilitario puede ayudar a un comerciante a ver un poco de información - incluyendo la posibilidad de notar los cambios de tendencia en una etapa muy temprana de un par de divisas moviendo moneda. Desafortunadamente, uno de los inconvenientes del indicador que utiliza ajustes de entrada por defecto es que muchas de las señales que se generan pueden no funcionar de la manera que el comerciante quiere. Así, mientras que esto puede ser un indicador valioso, es necesario mejorar la estrategia o el enfoque con medios adicionales para determinar qué señales a tomar y que evitar. En este artículo, vamos a mirar 3 maneras diferentes que los comerciantes pueden mirar para utilizar el indicador de MACD basado en la condición del mercado que están mirando para negociar. Los comerciantes que buscan las tendencias comerciales con MACD pueden sentirse muy lsquoat-homersquo con el indicador, como MACD se utiliza generalmente como un mecanismo para entrar en situaciones de tendencia. Los comerciantes pueden mirar para filtrar las tendencias con el promedio móvil de 200 períodos, y teniendo los oficios sólo en la dirección de la tendencia. Por lo tanto - cuando el precio está por encima de la media móvil de 200 meses - los comerciantes sólo buscan comprar en bullos MACD crossovers de la línea de señal. La siguiente tabla ilustra más: Creado con Marketscope / Trading Station II Esta estrategia puede utilizarse en cualquier período de tiempo más largo que el gráfico horario. Los gráficos de periodos de tiempo más cortos pueden resultar demasiado lsquolaggingrsquo para muchos comerciantes a corto plazo gustos. Ambos indicadores se construyen y se negocian desde el mismo marco de tiempo, por lo que no se requiere ningún trabajo adicional fuera de la adición de los indicadores del comerciante. Herramientas de Estrategia: Promedio móvil de 200 días, MACD con (12, 26 y 9 entradas) Criterios de entrada: Tome las señales MACD SOLAMENTE en la dirección de la tendencia general, según la calificación de la media móvil de 200 períodos. Criterios de Salida: Contra-cruz de MACD O precio Cruzando el Promedio Movente de 200 periodos. (Así que si el comerciante había tomado una entrada larga con una señal de compra de MACD - que saldría de la posición en cualquiera de MACD vender la señal o el cruce de precios por debajo de la media móvil 200 período.) La estrategia siguiente no es tan flexible como la primera En el hecho de que está específicamente construido para las cartas de 1 hora, con alguna ayuda del gráfico de 4 horas (aunque el gráfico de 4 horas específicamente no se utilizará.) Pero sólo porque los marcos de tiempo múltiples son utilizados por el comerciante, no significa Que la totalidad del análisis traderrsquos no se puede hacer en el mismo tiempo de gráfico. En esta estrategia, el comerciante quiere primer grado para las condiciones de mercado, y esto se puede hacer con el indicador ADX. Los comerciantes pueden usar un gráfico horario y construir el indicador ADX basado en el gráfico de 4 horas simplemente haciendo clic en la pestaña lsquoData Sourcersquo en los cuadros de propiedades del indicador de variables en Trading Station II (se muestra a continuación). Creado con Marketscope / Trading Station II Después de aplicar ADX construido sobre los valores del gráfico de 4 horas, los comerciantes pueden agregar una línea al indicador con la herramienta de línea horizontal en el valor de rsquo30.rsquo Este es el filtro de la estrategia. Si ADX es mayor que 30 - entonces los comerciantes no miran para negociar esta estrategia basada en el alcance como tendencias predominantes pueden ser demasiado fuertes para las entradas convincentes. Si, sin embargo, ADX es inferior a 30 - entonces los comerciantes pueden mirar para tomar cada señal MACD que genera desde el indicador. Creado con Marketscope / Trading Station II Herramientas de Estrategia: Gráfico horario con MACD aplicado, ADX basado en el gráfico de 4 horas Criterios de entrada: Tome señales MACD SOLAMENTE cuando 4 horas ADX lee por debajo de 30. Criterios de salida: Pases y límites con límites establecidos en 2 Veces la cantidad de parada. Las Paradas y los Límites se pueden obtener utilizando la cantidad promedio de True Hour de 4 horas. Si bien es una de las condiciones de mercado más difíciles para el comercio (ya que es casi imposible predecir cuándo puede ocurrir realmente una reversión del precio), la inversión comercial es también una de las más atractivas para los comerciantes minoristas. Con una mirada en el SSI, y notar la inclinación que muchos comerciantes al por menor tienen para intentar llamar topes o fondos ayuda a ilustrar esto. Las reversiones pueden traer grandes movimientos al comerciante. También pueden traer grandes pérdidas. Cuál es precisamente porqué es tan importante utilizar la gerencia de riesgo terminante al negociar en estas condiciones y los comerciantes deben estar listos para cortar sus pérdidas rápidamente la inversión demuestra poco probable. En el artículo, How to Trade MACD Divergence. Walker England muestra exactamente cómo se puede hacer esto. La siguiente imagen ilustra un caso clásico de Divergencia alcista. En este caso, notar que el precio ha pasado a hacer un lsquolower-low, rsquo mientras que el MACD ha impreso un lsquohigher-low. rsquo Tenga en cuenta que mientras los precios estaban en el proceso de impresión de un nuevo bajo, la mayor baja establecida por RSI ilustra lsquodivergence. rsquo Esto, en-y-de-sí mismo es a menudo utilizado por los comerciantes para activar las entradas en los mercados de inversión. Los comerciantes esperarán el cruce de la línea MACD y Signal y buscarán entrar en el comercio con el lsquohigher-crossover. rsquo La siguiente ilustración mostrará el punto exacto con el cual los comerciantes buscarían entrar, usando el mismo gráfico que investigamos anteriormente. Creada con Marketscope / Trading Station II Herramientas de Estrategia: Cualquier cuadro de tiempo con MACD aplicado (entradas por defecto de 12,26 y 9) Criterios de Entrada: Tome MACD Señales cuando Divergencia está presente. Criterios de salida: Pases y límites con límites establecidos POR MENOS 2 veces la cantidad de la parada. La parada debe ser ajustada al mínimo del movimiento (con Divergencia alcista) o al máximo del movimiento (con Divergencia bajista). Los comerciantes también pueden incorporar una parada de arrastre, como se muestra en las tendencias de comercio por trailing stops con oscilaciones de precios. Incorporando la acción de precios en la gestión comercial. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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