Forex Equity Management Exposed 8211 Cómo crear un plan de comercio ganador 07 de marzo 2013 JoshTaylor Voy a mantener este post corto y dulce, porque el video prácticamente lo dice todo. Pero la 1 razón por la que los comerciantes de divisas no es debido a un pobre, o en realidad, NO plan de comercio. Por lo tanto, en este video me voy a detallar cómo y por qué crear su propio plan de comercio de divisas y, a continuación, bajo el vídeo hay algunos documentos que puede descargar para crear un plan de comercio simple. Este video es solo un módulo en mi curso de trading completo de FX, que puedes obtener gratis aquí, ver el video, crear tu plan de trading Si tienes alguna pregunta, deja un comentario debajo del video y responderé de nuevo. Inscríbase para nuestro servicio de señales premiadas aquí Comentarios Webinar de capacitación de Forex gratis Comercio como los bancos Cómo encontrar configuraciones de comercio de alta probabilidad Compartir Conéctese con nosotros 07 de enero 2015 Por JoshTaylor Let8217s hablar sobre el ambiente de mercado en que estamos pulg volatility8230we necesidad de volatilidad en El mercado. Es lo que mantiene el mercado en movimiento constantemente. Sin volatilidad Leer más raquo 04 de enero 2015 Por JoshTaylor Scalping el mercado de divisas puede ser muy rentable8230 o su peor pesadilla. La volatilidad del mercado, la liquidez y los anuncios de noticias pueden hacer que el forex scalping sea un ejercicio de locura. Sin embargo, lea más raquo 17 de diciembre 2014 Por JoshTaylor Espero que la semana de everyone8217s ha sido genial. Hizo una revisión del mercado muy rápida en unos cuantos pares que algunos de nuestros miembros nos pidieron que revisáramos. Leer más raquo 28 de octubre 2014 Por JoshTaylorMoney Gestión en Forex Trading 16.1. ¿Qué es el sistema de gestión de dinero El sistema de gestión de dinero es el subsistema del plan de comercio de divisas que controla cuánto se arriesga cuando recibe una señal de entrada de su sistema de comercio de divisas. Uno de los mejores métodos de gestión de dinero utilizado por muchos comerciantes de Forex profesionales es siempre el riesgo de un porcentaje fijo de su equidad (por ejemplo, 3) por posición. Mediante el uso de este método de un comerciante aumenta gradualmente el tamaño de sus operaciones, mientras que él está ganando y disminuye el tamaño de sus operaciones cuando está perdiendo. Aumentar el tamaño de las apuestas durante una racha ganadora permite un crecimiento geométrico de la cuenta de los comerciantes (también conocida como combinación de beneficios). Disminuir el tamaño de las apuestas durante una racha de derrotas minimiza el daño a la equidad de los comerciantes. Usted puede ver la demostración interactiva de esta técnica abriendo el simulador de comercio de divisas (Nota: El tamaño de esta página es 0,6 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Trading en forex permite multiplicar su cuenta en el tiempo - o para hacer crecer geométricamente. El crecimiento geométrico del capital se produce cuando los beneficios son reinvertidos en el comercio lo que conduce a tomar posiciones progresivamente más grandes y, en consecuencia, a mayores ganancias y pérdidas. El ritmo en el que la cuenta crece está controlado por el tamaño de los beneficios y por su frecuencia (que siempre debe ser recordado por los desarrolladores de sistemas de comercio de divisas). Mientras que el crecimiento geométrico de la equidad puede y debe ser suave (es decir consistente), algunos comerciantes intentan acelerarlo inflacionando artificialmente el tamaño de sus beneficios arriesgando los porcentajes muy altos de su cuenta. Debido a que la secuencia real de las operaciones ganadoras y perdedoras nunca puede predecirse de antemano, tal práctica resulta en un comportamiento de transacción muy errático (es decir, fluctuaciones bruscas de acciones). Entre otras cosas, esta práctica traiciona a los comerciantes la falta de confianza en sus sistemas de comercio a largo plazo potencial de ganancias. Mientras el comerciante confía en su sistema de comercio puede arriesgar pequeños porcentajes (1 a 3) de su cuenta en cada comercio y simplemente ver el sistema realizar su potencial. Cabe señalar que sólo el crecimiento del capital geométrico permite hacer retiros de beneficios regulares de una cuenta (como un cierto porcentaje de la equidad) sin afectar seriamente a una capacidad de hacer dinero de los sistemas de negociación. Esto contrasta fuertemente con el sistema de gestión de dinero con apuesta fija (por ejemplo, siempre el riesgo 500 por comercio) cuyas ganancias crecen aritméticamente y cada retirada de la cuenta pone al sistema un número fijo de operaciones rentables en el tiempo. Tanto la gestión del dinero adecuado y sistema de comercio de sonido son necesarios para un crecimiento de capital geométrico suave. La velocidad y la suavidad del crecimiento de las cuentas dependen de cuánto se arriesgue por el comercio (según lo establecido por el sistema de gestión de dinero) y en la exactitud de los sistemas de negociación y los parámetros de rentabilidad (expectativa matemática de los sistemas de negociación). Además del control de las fluctuaciones de capital, fijando un porcentaje fijo del capital a ser arriesgado en cualquier comercio, el sistema de gestión de dinero también puede reducir las oscilaciones de capital a través de la diversificación (dividir su capital de riesgo entre pares de divisas / sistemas de negociación no relacionados). Cita: "el análisis es la puerta a las riquezas fabulosas, mientras que la gestión del dinero es la clave que abre esa puerta". Robert Balan, en su libro, quotElliott principio de onda aplicado a los mercados de divisas quot. 16.2. Cuánto Riesgo Cita: no hay retorno sin riesgo, la primera regla de las 9 Reglas de Gestión de Riesgos, por RiskMetrics. Trading en el mercado de divisas puede ser un negocio muy rentable. Armados con este hecho algunos comerciantes comienzan determinado a hacer enormes sumas de dinero en el menor tiempo posible - por arriesgar demasiado. En otras palabras, apuntan a un crecimiento geométrico rápido de sus cuentas sin tener en cuenta la suavidad de la curva de equidad. Hacer tan invariablemente resultados en retiros severos o completa eliminación-como se puede ver fácilmente si ingresa valores mayores de 10 como el ldquoPercent Riskedrdquo en el simulador de comercio de divisas (Nota: El tamaño de esta página es 0,6 Mbs y requiere Que tiene Flash instalado y Javascript habilitado en su navegador) y modelar algunos escenarios de equidad con esta configuración. Arriesgar un alto porcentaje de su cuenta podría, de hecho, tener un efecto dramático en el crecimiento geométrico del saldo de su cuenta a muy corto plazo. Sin embargo, las rachas ganadoras (por mucho tiempo) siempre son seguidas por las rachas perdidas (aunque cortas) y gran parte de lo que se ldquogivenrdquo por los altos porcentajes es muy probable que se ldquotaken awayrdquo por los mismos porcentajes. Por ejemplo, si corre el riesgo de 25 de su saldo de cuenta por operación con la exactitud del sistema de 50 y la relación de pago de 2, puede esperar duplicar su cuenta en 6 operaciones (como se puede ver en el quotExp de operaciones a la celda TRquot en la Simulador de comercio de divisas cuando se utilizan tales ajustes). También puede esperar a dar más o todos estos beneficios en los próximos comerciantes ndash como los mismos porcentajes ahora cortar profundamente en sus ganancias cuando su sistema de comercio genera señales perdidas. Ahora trate de imaginar cómo se sentiría si su coche se acelera a 500 millas por hora en unos segundos y luego de repente se invierte y vuelve a la misma velocidad. Usted obtendría un efecto similar en sus sentimientos o sus inversores si obtuvo su cuenta hasta 100 en unos pocos comercios y, a continuación, perdió todas las ganancias en las operaciones muy próximos. Ciertamente paga para mantener la velocidad (por ciento arriesgado) de su coche (sistema de comercio de divisas) dentro de la razón para que pueda llegar a su destino (por ejemplo, duplicar el saldo de su cuenta) sin someter su bienestar emocional y financiero a los riesgos excesivos Su fortaleza financiera y emocional tiende a ser limitada. En los porcentajes más bajos de la equidad arriesgó una racha ganadora o perdedora simplemente no tiene como impacto espectacular en la curva de equidad que resulta en una apreciación más suave del capital (y mucho menos estrés para el comerciante o para el inversor). Esto se debe a que cuando se arriesga a pequeñas fracciones de su patrimonio (hasta 3) cada operación se da menos quotpowerquot afectar la forma de su curva de patrimonio que conduce a menores retiros y, en consecuencia, una mayor capacidad de capitalizar en las señales ganadoras en el futuro. En otras palabras, el tamaño de las deducciones es directamente proporcional al porcentaje de riesgo. Puede ver esto si introduce valores progresivamente más grandes en el quotPercent Riskedquot archivado en el simulador de comercio de divisas y luego compare los Drawdowns máximos resultantes (en quotMax DrawDown en el campo quot) para cada uno de los valores porcentuales que ingresó. Además de ser directamente proporcional a los riesgos, las deducciones son inversamente proporcionales a la exactitud ya la relación de pago (promedio de ganancia / pérdida media) de un sistema de comercio (como se puede ver si se introducen diferentes valores de precisión y rentabilidad en el forex Simulador de comercio). Esta relación se puede ver claramente con la ayuda de las tres gráficas 3D que se muestran a continuación que representan el efecto combinado de la relación de pago y la precisión de un sistema de comercio en el porcentaje máximo de reducción, como se ve durante 15.000 escenarios de comercio modelado en el simulador de comercio de divisas (5.000 para cada uno de los tres diferentes ambientes de riesgo arriesgado que se probaron - 1, 3 y 5). Click para agrandar. Quote: quot..the retorno final es sólo una función de lo bien que le gustaría dormir por la noche, Thomas Stridsman, en su libro quotTrading sistemas que funcionan: la construcción y la evaluación de los sistemas de comercio eficaz quot. Una reducción es la distancia desde el punto más bajo entre dos máximos consecutivos de acciones hasta el primero de estos máximos. Por ejemplo, si su cuenta aumenta de 10.000 a 15.000 (primer valor de capital) y luego cae a 12.000 (el punto más bajo entre los máximos de acciones) y luego sube de nuevo a 20.000 (su segundo mayor) su rebaja será de 3.000 (15.000-12.000) o 20 (3.000 / 15.000). Al decidir sobre el porcentaje a ser arriesgado en cada comercio debe tener en cuenta que a medida que la reducción crece aritméticamente. Los beneficios (y la fortaleza psicológica para atenerse al sistema) necesarios para salir de él aumentan geométricamente (como se puede ver en la tabla de abajo). También puede utilizar la siguiente calculadora para modelar el efecto de una racha de pérdidas sobre el patrimonio y los beneficios necesarios para recuperar la pérdida. El quotquot representa el porcentaje de la equidad arriesgada por comercio. El quotquot representa el número de pérdidas consecutivas. La columna quotlossquot calcula el daño acumulativo al capital en términos porcentuales. La columna quotrecoupquot muestra cuánto beneficio se requiere para regresar al breakeven. Alternativamente, sólo puede introducir el valor de la pérdida en la celda debajo del encabezado quotLossquot para calcular el tamaño del beneficio necesario para recuperarla. Click para agrandar. Como se puede ver fácilmente de la calculadora anterior sólo toma unos pocos oficios para dañar gravemente sus perspectivas como un comerciante de divisas - si usted arriesga demasiado en su comercio. Con esta información en mente lo mejor es siempre arriesgar un máximo de 1 de la equidad si está administrando el dinero de otras personas y un máximo de 3 de la equidad si usted está negociando con sus propios fondos. Como regla general, cuanto mayor sea la exactitud de un sistema de comercio y cuanto mayor sea su relación de pago, más seguro será el riesgo más por comercio. Este principio es la base para la calculadora de gestión del dinero (Nota: Esta calculadora requiere que Javascript esté habilitado en su navegador) ubicado en la sección de herramientas de forex del sitio. Lo mejor es no confiar demasiado en la probabilidad teórica de que un gran número de operaciones perdidas suceda en una fila. En otras palabras, porque la probabilidad de que unas pocas pérdidas ocurran en una fila es muy baja no significa que esto no puede suceder en su comercio. Suponga que el comercio de un sistema que genera 60 operaciones ganadoras de 100 en promedio. La probabilidad de un comercio provechoso es siempre 60, mientras que la probabilidad de un comercio que pierde es siempre 40 con tal sistema. La probabilidad de 5 pérdidas consecutivas se puede calcular multiplicando 0,4 veces por sí misma o 0,40,40,40,40,4, lo que resulta en 1,02. Incluso si la probabilidad de aproximadamente un uno por ciento parece muy remota esto no es una probabilidad cero y muy probable que ocurra en el comercio real - como verá rápidamente si el modelo sólo unos pocos escenarios de equidad en el simulador de comercio de divisas con la precisión del sistema establecido en 60 (asegúrese de revisar la celda "QuotMax. Consec. Lossesquot"). Por otra parte, dado que el resultado de cualquier comercio único puede ser considerado al azar no hay nada en el mundo que puede garantizar que sus sistemas de los próximos cinco oficios no serán todas las pérdidas o todos los beneficios, para el caso. Por lo tanto, lo mejor es estar preparado para un resultado de este tipo por adelantado, arriesgando menos de su cuenta por cada comercio. Muy relacionado con esto es la idea de la suerte en el comercio, que se puede definir como el agrupamiento de gran número de operaciones rentables en períodos estrechos de tiempo. Por ejemplo, puede generar fácilmente una cadena de 12 operaciones ganadoras en el simulador de comercio de divisas con la precisión del sistema establecida en 60. La probabilidad de un evento de este tipo es igual a 0,6 elevado a la potencia 12 o 0,2 o 1 en 500. A pesar de una probabilidad tan baja que puede esperar ver 12 o más ganadores sucesivos en su comercio (asegúrese de comprobar el quotMax. Consec. Winsquot celda en el simulador de comercio de divisas como realizar la simulación anterior) cuando el comercio con el tiempo suficiente Un sistema que tiene una tasa de éxito igual a 60. Incluso si el efecto a corto plazo sobre la equidad (y la moral del comerciante) de una serie tan larga de operaciones exitosas puede ser bastante dramático, desempeña poco papel en el éxito a largo plazo como un Comerciante de divisas En otras palabras, el hecho de que su sistema de comercio acaba de generar una larga carrera de operaciones rentables no dice mucho acerca de su potencial de ganancias a largo plazo, que en su lugar debe ser medido por su expectativa matemática. Sistema de gestión de dinero es similar al sistema de comercio de divisas en que se adhieren a ella es vital para el éxito a largo plazo en el comercio de divisas. Una vez que se decida sobre el porcentaje de capital que se arriesga por posición que nunca debe desviarse de este número y tratar de permanecer lo más cerca posible de ella - no importa cuán malo o bueno es el rendimiento del sistema. Esta pregunta se vuelve especialmente importante cuando se decide sobre el tipo de cuenta que se abre - si se trata de una mini o una cuenta comercial estándar. Como se puede ver en la calculadora de eficiencia de asignación (Nota: Esta calculadora requiere que Javascript esté habilitado en su navegador) las mini cuentas son muy superiores a las cuentas estándar (especialmente con saldos de cuenta inferiores a 50.000) cuando se trata de cumplir con las restricciones de Tanto su sistema de gestión de dinero (arriesgado) y su sistema de comercio (tamaño de la parada-pérdida). Nota: Al seleccionar el tipo de cuenta, debe prestar mucha atención al nivel de apalancamiento que ofrece su corredor de divisas. Incluso si el alto apalancamiento (de 1: 100 y más) permite el comercio de lotes múltiples con muy poco dinero de su cuenta, puede ser peligroso cuando le obliga a overtrade - asumir posiciones que el riesgo más que el valor de porcentaje establecido por su dinero sistema de gestión. Por ejemplo, usted puede ser obligado a arriesgar 400 (40 pip stop-loss) en un comercio EUR / USD muy atractivo, mientras que en una cuenta estándar con el riesgo máximo permitido por comercio establecido en 3 de 10.000 o 300. La única manera de pegar A su sistema de gestión del dinero sería para evitar este comercio y por lo tanto socavar su rentabilidad de los sistemas (y su moral). Usted no necesitaría evitar esta señal o utilizar la parada-pérdida más pequeña que la sugerida por su sistema si usted negoció en la mitad del apalancamiento (que significaría solamente 200 riesgo por comercio) o si usted negoció en una mini cuenta por completo - como se demuestra Por el calculador de eficiencia de asignación. 16.3. Expectativa matemática de un sistema de comercio de Forex Expectativa matemática de un sistema de comercio de divisas es la cantidad de capital arriesgado que puede esperar ganar por el comercio en promedio. Se puede calcular la expectativa matemática de un sistema mediante la siguiente fórmula: Exectación matemática (1 ganancia media / pérdida media) (precisión del sistema) -1 Esta fórmula requiere que se tenga en cuenta tanto la tasa de éxito (porcentaje de señales ganadoras) (Promedio de ganancia / pérdida promedio) de cualquier sistema de comercio al estimar su potencial de ganancias a largo plazo. Por ejemplo, un sistema con una precisión de 50 y la relación de recompensa de 2 a 1 tiene la expectativa igual a 0,5. Esto significa que usted puede esperar ganar 50 de la cantidad que usted arriesga por el comercio en promedio. Si usted arriesga 2 de su capital por el comercio usted puede esperar ganar 1 por comercio (50 de 2) en promedio con tal sistema. Expectativa matemática negativa (por ejemplo, ruleta de casino) significa que perderá su dinero a largo plazo no importa cuán pequeñas o grandes sean sus posiciones. La expectativa cero significa que usted puede esperar que su cuenta fluctúe alrededor de breakeven para siempre. Quote: quotThe diferencia entre una expectativa negativa y positiva es la diferencia entre la vida y la muerte. No importa mucho lo positivo o lo negativo que es su expectativa lo que importa es si es positivo o negativo. Ralph Vince en su libro "La matemática de la administración del dinero: Técnicas de análisis de riesgos para los comerciantes". Puede modelar varios escenarios de desarrollo de la equidad bajo las expectativas matemáticas positivas, negativas o nulas, introduciendo la siguiente precisión y los valores de pago en los controles del sistema en el simulador de comercio de divisas: Esta calculadora demuestra el valor de dejar que sus beneficios se ejecuten y cortar su Pérdidas cortas cuando usted comienza a negociar y donrsquot todavía tiene un sistema de comercio de divisas confiable a seguir. Cuando usted comienza a negociar su exactitud tiende a ser bajo. Para compensar el mayor número de pérdidas que absolutamente tiene que dejar que sus beneficios funcionan y mantener las pérdidas pequeñas. Esto asegurará que los beneficios de los pocos ganadores que son capaces de capturar más que cubrir la pérdida total de todas las pérdidas que usted toma. No permitir que sus beneficios para ejecutar al comienzo de su carrera comercial sería simplemente quotsuicidalquot. Esto se reduce a la selección de los oficios sólo con altos índices de recompensa / riesgo. Esto ayudará a mejorar su relación de pago y, por lo tanto, su potencial de ganancias. Como se puede ver también a partir de los valores iniciales de la calculadora anterior, los sistemas con diferentes relaciones de precisión y rentabilidad pueden tener expectativas matemáticas idénticas. Esto significa, por ejemplo, que a largo plazo el beneficio que se puede obtener con el sistema que es el primero de la tabla será igual al beneficio que se obtendrá utilizando el segundo sistema, incluso si el segundo sistema es el doble Precisa como la primera. Puede comparar el desarrollo de las acciones de ambos sistemas utilizando el simulador de diversificación de divisas (Nota: El tamaño de esta página es de 0,7 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y habilitado en su navegador). Introduzca 40 en campo de exactitud quotpast para el sistema A y 80 para el sistema B. La proporción de pago debe establecerse en 3 para A y 1 para B y establecer el quotPercent Riskedquot en 1. Si desea comparar B con un sistema comercial más diferente Puede introducir 20 como la precisión y 7 como la relación de pago en el panel de control As. Cuanto más se acerque el desempeño de la equidad simulada (mostrado en el campo Exactitud Virtual exacta) a la exactitud pasada de cada uno de los sistemas, más claro verá que ambos sistemas tienden a converger al mismo nivel de equidad final. Debido a que el crecimiento del capital geométrico depende en gran medida de la frecuencia de los beneficios - cuando se aumenta el porcentaje arriesgado - un sistema con una precisión considerablemente superior superará a un sistema menos preciso, incluso si ambos tienen expectativas matemáticas idénticas. Esta es una de las razones para esforzarse por la mayor tasa posible de precisión en su comercio. La otra razón es que la duración y el tamaño de la reducción (tanto en términos absolutos como porcentuales) tienden a ser mucho mayores con los sistemas de precisión más bajos, lo que conduce a proporciones de recompensa a riesgo más bajas - como se puede ver rápidamente si se comprueba el tiempo de extracción, El quotMax Drawdownquot y los campos quotMax Drawdownquot en el simulador de diversificación cuando realice la simulación descrita anteriormente. Como tercera razón, siempre es necesario dar a un sistema de comercio un cierto quotroom para errorquot en el comercio de la vida real - o excpect él al comercio con la exactitud más baja que la exactitud pasada. Muy baja precisión y sistemas de alta rentabilidad no ofrecen esto - lo que significa que usted debe estar preparado para sentarse a través de rachas perdedoras muy largas antes de ver cualquier beneficio. En contraste, una mayor exactitud de los sistemas de comercio de divisas hacen que el comercio de divisas menos estresante, asegurando que usted tome más pequeños, pero mucho más beneficios regulares. Es lógico que cuanto mayor sea la expectativa matemática de un sistema de comercio más rápido crecerá su cuenta. Los sistemas de negociación muy buenos tienen una expectativa matemática cercana a 0,8. Definición común de un sistema de comercio excelente es que su relación de pago es un punto mejor que la relación de pago de un sistema de breakeven con la precisión de un 10 por ciento menos. Por ejemplo, la relación de recompensa para un sistema de equilibrio con una tasa de éxito de 40 es 1,5, por lo tanto un sistema óptimo con una precisión de 50 tendrá una relación de rentabilidad de 1,51 2,5. La siguiente calculadora le permite calcular la relación de recompensa para un sistema de equilibrio y un sistema óptimo: Cita: La primera parte del diseño de su sistema debe centrarse en la construcción de la mayor expectativa posible en su sistema por Van K. Tharp en su informe especial sobre el dinero Gestión quot. Usted puede obtener la medida más confiable de la expectativa mecánica de un sistema de comercio cuando se puede traducir en código de computadora. Un ejemplo de un sistema de comercio simple que puede ser fácilmente backtested para calcular su expectativa es el sistema de crossover promedio móvil. La mayoría de los paquetes avanzados de gráficos de forex (por ejemplo, FXtrek IntelliChart Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permiten construir sistemas de negociación completamente mecánicos y retrocederlos sobre datos de precios históricos. Si está utilizando herramientas de análisis técnico interpretativo en su comercio (como los patrones de precios, las líneas de tendencia) sólo puede generar las estadísticas necesarias para el cálculo de su expectativa de sistemas utilizando la información de su registro de comercio - trade su sistema de comercio en una cuenta de demostración). Sin embargo, dado que estas estadísticas se generan utilizando métodos de análisis interpretativo, su validez permanecerá igual si continúa interpretando las formaciones de precios exactamente de la misma manera que lo hizo antes. Debido a que las señales de los sistemas de negociación mecánica nunca están abiertas a una interpretación conflictiva, su expectativa matemática es una medida más confiable del desempeño del sistema futuro que la expectativa de los sistemas de comercio interpretativo. 16.4. Diversificación en el comercio de divisas La diversificación es la distribución del capital de riesgo a través de pares de divisas no vinculados y / o sistemas de negociación con el propósito de aumentar la consistencia del desempeño comercial. Por ejemplo, si cambia un sistema en dos pares de divisas no relacionadas, puede protegerse contra las largas franjas perdedoras que cualquiera de estos pares puede pasar por su cuenta. Cuando se obtiene una señal de pérdida en el primer par, el segundo par podría generar un comercio ganador que cubrirá la pérdida del primer par o viceversa. Al dividir el capital de riesgo (de su capital) entre dos pares puede estar seguro de que cuando ambos pares generan operaciones perdedoras al mismo tiempo su riesgo total no excederá el valor máximo establecido por su sistema de gestión de dinero. De esta manera usted puede lograr una apreciación de capital más suave de lo que sería capaz de hacer si usted cambió sólo un par. Para una demostración interactiva de este concepto, visite el simulador de diversificación de divisas. Cabe señalar que esta calculadora asume una correlación cero entre los pares o sistemas (más sobre la correlación a continuación). Asegúrese de comparar los valores en las celdas de consistencia para cada uno de los pares cuando se comercializan por separado con el valor de consistencia logrado al intercambiarlos juntos (en la columna "AmapBquot"). La consistencia combinada casi siempre excederá la consistencia de cualquiera de los pares cuando se negocian individualmente. Los pares o los sistemas más independientes que usted agrega a su lista la mejor protección que usted puede tener contra el riesgo. Por ejemplo, cuando se negocia un sistema de negociación en dos pares de monedas absolutamente descorrelacionados, se disminuye la probabilidad de un comercio perdedor (dos pares que generan una pérdida de comercio simultáneamente) por el valor porcentual igual a la exactitud de los sistemas. Supongamos que su sistema tiene la tasa de éxito de 60, por lo tanto la probabilidad de una pérdida de comercio para cada par es 40. La probabilidad de que ambos pares generará una señal perdida se calcula multiplicando 40 por sí mismo - lo que resulta en 16. Este es el 60 Disminución (24 / 400,6) en la probabilidad de una pérdida de comercio lograda cuando se intercambian ambos pares simultáneamente. Si su sistema tiene una tasa de éxito de 70, puede reducir la probabilidad de una pérdida de 70 si negocia dos pares no relacionados en lugar de uno. La probabilidad de que una pérdida de comercio ocurran para ambos pares al mismo tiempo es 9 (3030), que es una disminución de 70 en la probabilidad de una pérdida si se negocia sólo un par (21 / 300,7). Voy a anotar que incluso si se diversifica en dos o más débiles correlacionados monedas / sistemas de comercio, esto no eliminará las retiradas por completo. Sin embargo débil es la correlación entre los pares o los sistemas comerciales, es probable que pasen por la racha de pérdidas de una vez, en algún momento de la negociación. Puede ver esto modelando el desempeño de dos sistemas comerciales similares con la ayuda del simulador de diversificación de divisas (por ejemplo, ajuste la precisión a 40 y la relación de pago a 2 para A y B) y verificando si la curva amarilla del gráfico DRADOWN se está moviendo En sincronía con las otras dos curvas. Hay una relación débil entre dos pares si el valor absoluto de su coeficiente de correlación (generalmente denotado por r) no excede de 0,3 (es decir, puede ser cualquier cosa de -0,3 a 0,3). Existe una relación de resistencia media cuando el valor absoluto del coeficiente es superior a 0,3 pero inferior a 0,5. Existe una fuerte relación entre dos pares si r es mayor que 0,5 en términos absolutos (es decir, mayor que 0,5 o menor que ndash0,5). Se dice que las monedas están altamente correlacionadas si el valor absoluto de su coeficiente de correlación es igual o mayor que 0,8. Puede visualizar estos conceptos con la ayuda del simulador interactivo de correlación. Supongamos que el comercio de dos pares de divisas que están muy positivamente correlacionados como el EUR / USD y el GBP / USD (diario r es igual a 0,8 en promedio ). Cuando obtenga una señal de venta por EUR / USD, es probable que su sistema genere la misma señal para el GBP / USD. Si la primera señal da como resultado una pérdida esto aumenta la probabilidad de que la segunda señal tampoco sea rentable. Lo mismo ocurre si se están negociando pares muy negativamente correlacionados con el mismo sistema, como EUR / USD y USD / CHF (r diaria es igual a -0,9 en promedio). La venta de un lote de EUR / USD y la compra de un lote de USD / CHF al mismo tiempo (por ejemplo, en la ruptura de una línea de tendencia que normalmente es simplemente una imagen especular de la línea de tendencia visible en el gráfico de otras parejas - 0,9 en el simulador de correlación y notar cuán similares son las líneas de tendencia imaginarias para A y B) equivale aproximadamente a la venta de 2 lotes de EUR / USD o la compra de 2 lotes de USD / CHF individualmente - sin reducción del riesgo en absoluto. A través de la experiencia amarga, he aprendido que un error en la correlación de posición es la raíz de algunos de los problemas más graves en el comercio. Si usted tiene ocho posiciones altamente correlacionadas, entonces realmente está negociando una posición que es ocho veces más grande. Bruce Kovner en Jack D. Schwagers libro quotMarket Wizards: Entrevistas con Top Traders quot. Por el contrario, cuando intercambias dos pares no correlacionados o vagamente correlacionados, puedes esperar que tu sistema se desempeñe de manera diferente en cada par, lo que debería resultar en un rendimiento comercial más suave. Por ejemplo, usted puede comprar un toque de una línea ascendente en un par (por ejemplo, USD / JPY) y vender la parte superior del rango en otro par no relacionado (por ejemplo, GBP / CHF, que tiene un r promedio de 0,3 con USD / JPY ) Sin tener que preocuparse de que la evolución de los precios en USD / JPY pueda convertirse en GBP / CHF (o al revés) y, al hacerlo, estropear toda su configuración comercial. Como la mejor alternativa siguiente, puede reducir el riesgo abriendo operaciones opuestas en los pares correlacionados positivamente o en las operaciones de la misma dirección en los pares negativamente correlacionados - usando un sistema diferente para cada uno de los pares, como se describe a continuación. Otra forma en que puede utilizar la correlación es seleccionar entre los pares altamente correlacionados que el par que ofrece el mayor potencial de recompensa en las condiciones actuales del mercado y el comercio sólo él. Puede supervisar las correlaciones entre los pares de divisas que intercambia utilizando la información de la página de correlaciones monetarias (que contiene los datos de correlación más actualizados de los pares de divisas comúnmente negociados). Voy a notar que lo mejor es mantener el número de pares de divisas en su cartera a un mínimo, porque el número de las correlaciones a ser rastreadas y el tiempo necesario para ello se eleva geométricamente con la adición de cada nuevo par. La fórmula para calcular el número de correlaciones entre n número de pares es n (n-1) / 2. Puede comenzar con un par de divisas y aumentar gradualmente hasta un máximo de cuatro pares (con 6 correlaciones para supervisar) a medida que crece su experiencia. Cuando se diversifica en diferentes sistemas de negociación, debe buscar una combinación de sistemas que resulte en la correlación más baja posible entre sus retornos. Lo ideal sería intercambiar sólo dos sistemas que están perfectamente correlacionados negativamente (r-1). Esto significa que cada vez que un sistema generaba una señal perdida, el otro produciría una señal ganadora y viceversa. Ejemplos de esta posible combinación son un sistema de reversión media (por ejemplo, RSI) y un sistema de tendencias (por ejemplo, Media móvil) - para más ejemplos, consulte Richard L. Weissmans libro quotMechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis quot. Si pudiera encontrar una combinación perfecta de sistemas, no vería una sola pérdida (como su resultado neto) porque la pérdida de un sistema siempre estaría cubierta por el beneficio del otro. Puedes ver cómo funciona esto si ingresas menos uno en la celda quotTarget Correlationquot en el simulador de correlación del sistema (Nota: El tamaño de esta página es 0,7 Mbs y requiere que tengas Flash instalado y Javascript activado en tu navegador). En la práctica, es extremadamente difícil encontrar sistemas perfectamente correlacionados negativamente. Sin embargo, incluso si los sistemas negociados están ligeramente correlacionados negativamente, el comerciante puede esperar beneficiarse de la reducción del riesgo ofrecida por la diversificación. Quote: quotThe correlaciones de los diferentes sistemas de mercado puede tener un profundo efecto en una cartera. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high).quot Ralph Vince in his book quotThe Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders quot. 16.5. Mastering Money Management in Forex Trading The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place). You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. What Is Risk Management Risk management is one of the most important topics you will ever read about trading. Why is it important Well, we are in the business of making money, and in order to make money we have to learn how to manage risk (potential losses). Ironically, this is one of the most overlooked areas in trading. Many forex traders are just anxious to get right into trading with no regard for their total account size. They simply determine how much they can stomach to lose in a single trade and hit the 8220trade8221 button. There8217s a term for this type of investing8230.it8217s called8230 When you trade without risk management rules, you are in fact gambling. You are not looking at the long term return on your investment. Instead, you are only looking for that 8220jackpot.8221 Risk management rules will not only protect you, but they can make you very profitable in the long run. If you don8217t believe us, and you think that 8220gambling8221 is the way to get rich, then consider this example: People go to Las Vegas all the time to gamble their money in hopes of winning a big jackpot, and in fact, many people do win. So how in the world are casinos still making money if many individuals are winning jackpots The answer is that while even though people win jackpots, in the long run, casinos are still profitable because they rake in more money from the people that don8217t win. That is where the term 8220the house always wins8221 comes from. The truth is that casinos are just very rich statisticians. They know that in the long run, they will be the ones making the money8211not the gamblers. Even if Joe Schmoe wins a 100,000 jackpot in a slot machine, the casinos know that there will be hundreds of other gamblers who WON8217T win that jackpot and the money will go right back in their pockets. This is a classic example of how statisticians make money over gamblers. Even though both lose money, the statistician, or casino in this case, knows how to control its losses. Essentially, this is how risk management works. If you learn how to control your losses, you will have a chance at being profitable. In the end, forex trading is a numbers game. meaning you have to tilt every little factor in your favor as much as you can. In casinos, the house edge is sometimes only 5 above that of the player. But that 5 is the difference between being a winner and being a loser. You want to be the rich statistician and NOT the gambler because, in the long run, you want to 8220always be the winner.8221 So how do you become this rich statistician instead of a loser Keep reading Save your progress by signing in and marking the lesson complete
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