Sistema De Comercio De Oscilador Estocástico

MetaTrader Expert Advisor 25 de abril de 2013 bull 7 comentarios Estrategia de negociación del oscilador estocástico El oscilador estocástico puede ser un indicador extremadamente útil para determinar el impulso de un mercado. Una estrategia para beneficiarse de la potencia de este indicador es emparejarlo con un promedio móvil simple de 200 unidades (SMA). Esto asegura que sólo están tomando las señales que van en la misma dirección que la tendencia general de un mercado determinado. Este sistema combina el oscilador estocástico y 200 unidades SMA y produce señales cuando ambos están de acuerdo. El sistema va mucho después de una cruz estocástica alcista siempre y cuando el mercado esté negociando por encima de sus 200 SMA. Va corto después de una cruz bajista mientras el mercado esté negociando debajo de sus 200 SMA. El sistema sale de una posición después de que el Oscilador Estocástico cruza en la dirección opuesta a la posición. Tabla de Reglas de Operación e Instrumento: Cualquier Mercado Condición: Tendencia Ir a largo Cuando: El precio cierra gt 200 SMA Lento Stoch cruza hacia arriba Ir a corto Cuando: Precio Cierra lt 200 SMA Slow Stoch cruza hacia abajo Salir largo cuando: Stoch atraviesa Análisis de Estrategia La fortaleza de este sistema es que siempre se negocia en la misma dirección que la tendencia a largo plazo. Esto significa que nunca está luchando contra la corriente. El sistema también hace muy bien en los puntos de entrada de tiempo y debe tener un fuerte porcentaje de posiciones exitosas. La debilidad de este sistema es que probablemente saldrá de una posición demasiado pronto. En lugar de seguir en una tendencia determinada, este sistema es más probable que salte dentro y fuera de la tendencia un número de veces. Mientras que la mayoría de estos oficios todavía son ganadores, este comercio hiperactivo causará el deslizamiento y los honorarios para comer lejos en beneficios. Como se puede ver en esta tabla de la XLF, el Oscilador Estocástico dio una señal de compra a finales de noviembre cuando la línea K cruzó por encima de la línea D mientras la acción era Negociando por encima de los 200 días SMA. Este fue un excelente lugar para comprar el XLF, sin embargo el oscilador estocástico dio una señal de venta unas semanas más tarde, que fue seguido por muchas señales más repentinas. Mientras que la mayoría de estas señales eran correctas en el corto plazo, dependiendo de su acercamiento, usted pudo haber estado mejor para aguantar a través de todos ellos. Ideas para mejorar Puesto que la debilidad con este sistema está en las salidas, quizás usando un diverso indicador para las salidas podría mejorar su funcionamiento. Hace poco hablé de usar rango real promedio (ATR) para establecer paradas iniciales. Esto sería una buena manera de dejar que el comercio siga su curso, en lugar de saltar en y fuera repetidamente. Otra idea para mejorar este sistema sería utilizar una versión a largo plazo del Oscilador Estocástico. Mediante el uso del estocástico completo, puede ajustar el período de tiempo y suavizar ambas líneas. Esto reduciría el número de señales, sin embargo también reduciría el número de señales de entrada. También podría ser beneficioso para limitar las señales estocásticas para contar sólo las señales de compra cuando están en el rango de sobreventa y sólo contar las señales de venta cuando están en rango de sobrecompra. Esto reduciría drásticamente el número de señales producidas. Debería hacerse un extenso backtesting para determinar su viabilidad. Acerca del oscilador estocástico El oscilador estocástico es un indicador de impulso desarrollado a finales de la década de 1950 por George Lane. El indicador es una representación del precio de cierre de un mercado comparado con el rango de precios de los mercados durante un período de tiempo determinado. El concepto es que los mercados se acercan a los máximos durante las tendencias ascendentes y los mínimos cercanos durante las tendencias bajistas. El indicador traza dos líneas, que representan ambos percentiles de la gama durante un período de tiempo reciente. La línea K es el percentil de ese día8217s cerca en relación con el rango del período de tiempo. La línea D es un promedio móvil exponencial de 3 periodos de K. Dado que tanto K como D representan porcentajes, ambos tienen un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100. Un valor de 50 es el punto medio, mientras que un valor sobre 80 es considerado Overbought, y un valor debajo de 20 se considera undersold. Es importante recordar que las condiciones de sobrecompra y sobreventa no indican necesariamente un cambio de tendencia. Durante las fuertes tendencias de alza, los mercados pueden permanecer sobrecomprados por un período prolongado de tiempo. La inversa es válida para las fuertes tendencias a la baja. El oscilador estocástico da una señal cuando la línea K cruza sobre la línea D. ¿Cómo podemos mejorar esta estrategia? Déjame saber tus ideas en la sección de comentarios de abajo. Oscilador estocástico Crossover El oscilador estocástico Crossover Trading System entra en una posición larga cuando los 5 días con una K de 3 días de frenado del oscilador estocástico cruza por encima de la 3 días D del oscilador estocástico y sale de la posición larga cuando el 5 días con una desaceleración de 3 días K del oscilador estocástico cruza por debajo de los 3 días D del oscilador estocástico. Enero de 1994 hasta diciembre de 1996 (Mercado de Sideways) Enero de 2003 a diciembre de 2005 (Mercado alcista) De enero de 1994 a diciembre de 2005 (Todos) Metastock Fórmula de entrada: Stoch (opt1, opt2) gt Mov ((Stoch (opt1, opt2)), 3, S) Y Ref ((Stoch (opt1, opt2) Stoch (opt1, opt2)), 3, S) Discusión: El oscilador estocástico es uno de los siguientes: Los osciladores más utilizados y populares de todos. Su popularidad proviene de su facilidad de uso y parece ser lógico en su construcción. El sistema de comercio que aquí se muestra es una manera popular de usar el indicador, en el cual se entra largo cuando el K cruza por encima del D y se sale de la posición cuando el K cruza por debajo del D. Como se puede ver a partir de los resultados anteriores, No es un sistema muy rentable. Uno habría esperado que el sistema de comercio para realizar bastante bien en un mercado lateral, pero no lo hizo. De hecho, en todas las pruebas, el sistema comercial simplemente imitaba el desempeño de una estrategia de compra y retención. Al optimizar los períodos de tiempo de la K y los períodos de desaceleración de la K, pude llegar a la conclusión de que la mejor combinación es un K de 10 a 20 días con una desaceleración de 1 día de la K. El rendimiento del sistema de comercio podría ser mucho mejor. Estrategia de negociación estocástica lenta Ajuste estocástico: 14 período, K 3 Bandas de Bollinger: 20,2 SIGNOS DE COMERCIO ESTOCÁSTICO LENTO Esta estrategia de negociación estocástica lenta no utiliza los métodos crossover típicos del indicador estocástico. En general, los comerciantes utilizarán este oscilador para intercambiar crossovers de la línea K y la línea D. Su señal de compra ocurre cuando la línea K cruza por encima de la línea D y viceversa para una señal de venta. O podrían esperar a que se produzcan divergencias en relación con el precio cuando el indicador esté por encima o por debajo de las líneas de 80 a 20 y luego iniciar un comercio. Otros utilizan un crossover de cualquiera de las líneas K o D por debajo de 80 para una señal de venta y por encima de 20 para una señal de compra. A cada uno lo suyo. El siguiente método no utiliza el promedio de la estocástica lenta - sólo la línea K. Esta estrategia podría clasificarse como un método de contra-tendencia, ya que prevé un rebote de las Bandas de Bollinger y un retorno a la media móvil del período 20. Aunque, un toque de las Bandas de Bollinger es sólo la mitad del requisito para que esta configuración / disparador se inicie. La teoría aquí es que el precio se mueve en olas entre las condiciones de sobreventa y sobreventa y el estocástico se puede utilizar en conjunto con las bandas para determinar cuándo el precio se restablecerá al menos su media para un beneficio. La sabiduría convencional dice que cuando el estocástico lento es igual o superior a 80, el stock se considera sobrecompuesto. Cuando el precio es de 20 o menos, la acción es sobreventa. Pero es realmente sobrecompra o sobreventa Sólo cuando el stock está en un rango de negociación. Tenga esto en cuenta al revisar esta estrategia. De lo contrario, las líneas de 80 a 20 carecen de sentido. Si la acción entra en una tendencia alcista importante, el indicador seguirá haciendo estallar por encima de 80. Así que asegúrese de que si usted va a intentar cualquier estrategia de contra-tendencia como este, tenga en cuenta que al negociar contra la tendencia, el precio puede avanzar ultra rápido en la Dirección opuesta de su comercio. Así que mejor sabes de antemano cómo va a salir bien, así que heres cómo funciona este: Comprar Configuración: La barra de precios actual ha tocado la Banda de Bollinger inferior O la línea estocástica está por debajo de 20. Buy Trigger: En el cierre de la Bar, el precio ha tocado la banda Bollinger inferior Y la línea estocástica está por debajo de 20. Salir: Cuando el precio alcanza los 20 sma. Short Setup: La barra de precios actual ha tocado la banda Bollinger superior O la línea estocástica está por encima de 80. Trigger corto: En el cierre de la barra, el precio ha tocado la banda Bollinger superior y la línea estocástica es superior a 80. Exit: When price Alcanza los 20 sma. Los 5 min. Gráfico de QQQQ a continuación, demuestra esta estrategia. Tres operaciones cortas y dos operaciones largas se indican en este día en particular. Las líneas rojas / verdes indican las barras que activan las operaciones. Dependiendo de donde un comerciante puso una parada, todos excepto uno de estos oficios wouldve sido ganadores. Pero, observe cómo en este día, QQQQ sólo meandros de ida y vuelta en un rango de negociación. Este es el tipo de día en que la estrategia de negociación estocástica lenta rastrillará el dinero. Lo que va a suceder en un día de tendencias Usted va a ser detenido continuamente durante todo el día. Al igual que el último comercio largo en el gráfico de abajo, el precio llegará a la Bollinger Band, la línea estocástica será inferior a 20 provocando el comercio, pero luego el precio seguirá bajando, de nuevo cruzando la línea estocástica por debajo de 20 y detener a cabo. Ejemplo 1 Ejemplo 2