Backtesting Backtesting Backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial sobre datos históricos relevantes para asegurar su viabilidad antes de que el comerciante arriesgue cualquier capital real. Un comerciante puede simular el comercio de una estrategia durante un período de tiempo adecuado y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. Si los resultados cumplen los criterios necesarios que son aceptables para el comerciante, la estrategia se puede implementar con cierto grado de confianza de que dará lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia puede ser modificada, ajustada y optimizada para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechada. Una cantidad significativa del volumen negociado en el mercado financiero de hoy es hecho por los comerciantes que utilizan algún tipo de automatización de la computadora. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta invaluable para tomar decisiones sobre si utilizar una estrategia comercial. El período de tiempo de muestra en el que se realiza un backtest es crítico. La duración del período de tiempo de muestreo debe ser lo suficientemente larga como para incluir períodos de condiciones de mercado variables, incluyendo tendencias de alza, tendencia a la baja y negociación de rango limitado. Realizar una prueba en un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que pueden no funcionar bien en otras condiciones del mercado, lo que puede conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de oficios en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de muestras de oficios es demasiado pequeño, la prueba puede no ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados optimizados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras se unen en torno a una condición o tendencia específica del mercado que es favorable para la estrategia. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Mantenerlo real Un backtest debe reflejar la realidad en la medida de lo posible. Los costes de negociación que de otro modo podrían considerarse insignificantes para los comerciantes cuando se analizan individualmente pueden tener un impacto significativo cuando el coste agregado se calcula durante todo el período de prueba posterior. Estos costos incluyen las comisiones, los spreads y el deslizamiento, y podrían determinar la diferencia entre si una estrategia comercial es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software de backtesting incluyen métodos para contabilizar estos costos. Quizás la métrica más importante asociada con el backtesting es el nivel de robustez de la estrategia. Esto se logra comparando los resultados de una prueba posterior optimizada en un período de tiempo de muestra específico (denominado en la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (denominado out - De la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada válida y robusta, y está lista para ser implementada en mercados en tiempo real. Si la estrategia fracasa en las comparaciones fuera de la muestra, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o debería abandonarse por completo. Prueba de fondo: Interpretar el pasado El retroproyecto es un componente clave del desarrollo efectivo del sistema comercial. Se logra reconstruyendo, con datos históricos, los oficios que hubieran ocurrido en el pasado usando reglas definidas por una estrategia dada. El resultado ofrece estadísticas que pueden usarse para medir la efectividad de la estrategia. Usando estos datos, los comerciantes pueden optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar cualquier defecto técnico o teórico, y ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados reales. La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado es probable que funcione bien en el futuro, y por el contrario, cualquier estrategia que tuvo un desempeño pobre en el pasado es probable que tenga un desempeño pobre en el futuro. En este artículo se echa un vistazo a qué aplicaciones se utilizan para backtest, qué tipo de datos se obtienen, y cómo ponerlo a utilizar Los datos y las herramientas Backtesting puede proporcionar un montón de valiosa información estadística sobre un determinado sistema. Algunas estadísticas de backtesting universales incluyen: Ganancia o pérdida neta - Ganancia o pérdida neta del porcentaje. Plazo - Fechas anteriores en las que se realizó la prueba. Universo - Acciones que se incluyeron en el backtest. Medidas de volatilidad - Porcentaje máximo de alza y desventaja. Promedios - Porcentaje de ganancia media y pérdida promedio, promedio de barras retenidas. Exposición - Porcentaje de capital invertido (o expuesto al mercado). Ratios - Relación ganancias-pérdidas. Rentabilidad anualizada - Rendimiento porcentual sobre un año. Rendimiento ajustado por riesgo - Rendimiento porcentual en función del riesgo. Normalmente, el software de backtesting tendrá dos pantallas que son importantes. La primera permite al comerciante personalizar la configuración de backtesting. Estas personalizaciones incluyen todo, desde períodos de tiempo hasta costos de comisión. Aquí hay un ejemplo de tal pantalla en AmiBroker: La segunda pantalla es el informe de resultados de backtesting real. Aquí es donde puede encontrar todas las estadísticas mencionadas anteriormente. De nuevo, aquí hay un ejemplo de esta pantalla en AmiBroker: En general, la mayoría de los programas comerciales contienen elementos similares. Algunos programas de software de gama alta también incluyen funcionalidad adicional para realizar el dimensionamiento automático de posición, optimización y otras funciones más avanzadas. Los 10 mandamientos Hay muchos factores que los comerciantes prestan atención cuando son backtesting estrategias comerciales. Aquí hay una lista de las 10 cosas más importantes que debe recordar mientras realiza el backtesting: Tenga en cuenta las tendencias generales del mercado en el marco de tiempo en el que se probó una estrategia dada. Por ejemplo, si una estrategia sólo se backtested desde 1999-2000, puede no estar bien en un mercado bajista. A menudo es una buena idea backtest en un marco de tiempo largo que abarca varios tipos diferentes de condiciones de mercado. Tenga en cuenta el universo en el que se realizó el backtesting. Por ejemplo, si se ensaya un amplio sistema de mercado con un universo formado por acciones tecnológicas, puede fallar en los distintos sectores. Como regla general, si una estrategia está dirigida hacia un género específico de stock, limite el universo a ese género pero, en todos los demás casos, mantenga un gran universo con fines de prueba. Las medidas de volatilidad son extremadamente importantes a considerar en el desarrollo de un sistema comercial. Esto es especialmente cierto para las cuentas apalancadas, que están sujetas a llamadas de margen si su patrimonio cae por debajo de cierto punto. Los comerciantes deben tratar de mantener la volatilidad baja con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. El número promedio de barras que se celebran también es muy importante observar al desarrollar un sistema de comercio. Aunque la mayoría del software de backtesting incluye costos de comisión en los cálculos finales, eso no significa que usted deba ignorar esta estadística. Si es posible, aumentar el número promedio de barras retenidas puede reducir los costos de comisión y mejorar su rendimiento general. La exposición es una espada de doble filo. El aumento de la exposición puede conducir a mayores beneficios oa mayores pérdidas, mientras que la disminución de la exposición significa menores ganancias o menores pérdidas. Sin embargo, en general, es una buena idea mantener la exposición por debajo de 70 con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. La estadística de ganancia / pérdida promedio, combinada con la relación ganancias-pérdidas, puede ser útil para determinar el dimensionamiento óptimo de la posición y la administración del dinero usando técnicas como el Criterio de Kelly. (Vea Money Management usando el Criterio de Kelly.) Los operadores pueden tomar posiciones más grandes y reducir los costos de comisión al aumentar sus ganancias promedio y aumentar su relación ganancias-pérdidas. La rentabilidad anualizada es importante porque se utiliza como una herramienta para comparar los rendimientos de los sistemas con otros lugares de inversión. Es importante no sólo analizar el rendimiento general anualizado, sino también tener en cuenta el aumento o la disminución del riesgo. Esto se puede hacer mirando el rendimiento ajustado por riesgo, que explica varios factores de riesgo. Antes de adoptar un sistema de negociación, debe superar a todos los demás lugares de inversión con un riesgo igual o menor. Backtesting personalización es muy importante. Muchas aplicaciones de backtesting tienen entradas para cantidades de comisiones, tamaños de lotes redondos (o fraccionales), tamaños de ticks, requisitos de margen, tasas de interés, suposiciones de deslizamiento, reglas de tamaño de posición, reglas de salida de barra misma, configuración de parada y mucho más. Para obtener los resultados de prueba de backtest más precisos, es importante afinar estos ajustes para imitar al agente que se utilizará cuando el sistema entre en funcionamiento. Backtesting a veces puede conducir a algo conocido como sobre-optimización. Esta es una condición en la que los resultados de rendimiento están tan ajustados al pasado que ya no son tan precisos en el futuro. En general, es una buena idea implementar reglas que se apliquen a todas las existencias o un conjunto selecto de valores objetivo y no se optimicen en la medida en que las reglas ya no sean comprensibles por el creador. Backtesting no siempre es la forma más precisa de medir la efectividad de un sistema comercial determinado. A veces las estrategias que se desempeñaron bien en el pasado no funcionan bien en el presente. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Asegúrese de que el comercio de papel de un sistema que ha sido con éxito backtested antes de entrar en directo para asegurarse de que la estrategia sigue siendo aplicable en la práctica. Conclusión Backtesting es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un sistema comercial. Si se crea e interpreta correctamente, puede ayudar a los operadores a optimizar y mejorar sus estrategias, a encontrar cualquier defecto técnico o teórico, así como a ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados del mundo real. Recursos La tradición (tradecision) - Desarrollo de sistema de comercio de gama alta AmiBroker (amibroker) - Desarrollo de sistema de comercio de presupuesto. La tendencia es su sistema de amigo Backtest Results Part I Publicado hace 5 años 4:32 AM 21 de septiembre de 2011 4 Comments Rejoice, Finalmente he terminado de compilar los primeros cuatro meses de los resultados del backtest para The Trend Is Your Friend System Como ya mencioné en mi entrada de blog la semana pasada, he decidido ofrecer un sistema comercial simple pero efectivo. Con su ayuda, hice algunas modificaciones para mecanizar su sistema de parte-discrecional con el fin de obtener resultados objetivos backtest. Creo que los seres humanos estarán encantados de ver cómo este sistema se desarrolló desde enero de 2011 a abril de 2011. Me informaron que estos resultados es probable que haga un 8220giddy.8221 No tengo ni idea de lo que esto significa, pero I8217m dijo 8217s similar a la Sintiendo que los robots obtener al obtener actualizaciones de software libre. Número total de operaciones: 24 Número de operaciones ganadoras: 10 Número de operaciones perdedoras: 14 Número de operaciones largas: 6 Número (es) De las operaciones cortas: 18 Ganancias: 41.67 Pérdida: 58.33 Mayor intercambio ganador (pips): 120 Mayor comercio pendiente (pips): -97 Promedio de victorias (pips): 120 Promedio de pérdidas de trade (pips): -50 Mayor racha de victorias: 2 La racha perdedora más larga: 4 Disminución más grande (pips): -178 Disminución media (pips): -99 Disminución más grande (): -4.00 El sistema estaba en un comienzo rocoso en enero, cuando generó sólo dos señales comerciales válidas y terminó Con una pérdida de 2. Pero el traste de don8217t apenas febrero marcó una victoria de 5,03 como el sistema agarró un total de 254 pips para el mes. Marzo fue también un mes positivo, ya que el sistema obtuvo una ganancia de 2,30, y la racha ganadora mensual continuó en abril, que registró una ganancia enormes de 6,11. Si usted puede automáticamente crujir los números en su cabeza como puedo, you8217d saben que el sistema cosechó una ganancia de 11,44 en sólo cuatro meses. That8217s un gran total de 504 pips de enero a abril de 2011. No está mal, eh ¿Tendrá la tendencia de su amigo sistema ser capaz de mantener su racha ganadora en los próximos cuatro meses Manténgase sintonizado para mi próxima actualización de blog como te traigo el backtest Resultados de mayo de 2011 a agosto de 2011. I8217m seguro de mi nuevo amigo humano donnapinciotti está emocionado de saber cómo it8217ll resultan. También, tenga cuidado con el veredicto final y vea cómo el sistema se cotiza con The Robopip Standard for Mechanical Systems. Vamos a ver si este sistema obtiene suficientes puntos de rentabilidad, tolerancia al riesgo, novato-amistad, e incluso los factores de bonificación. Y antes de que me olvide, mi amigo Forex Ninja me pidió que le recuerde a todos que el mejor Forex Trading System concurso para septiembre está a punto de cerrar. Como he mencionado, el ganador del concurso llega a tener su sistema de backtestado y calificado por su verdad, TODO GRATIS Usted don8217t desea perder esta oportunidad impresionante C8217mon, sé que desea encontrar el sistema del Santo Grial usted mismo, y we8217re todos en Esto juntos. Dígalo conmigo ahora8230 Sistema del Santo Grial, descubre que debemos
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